ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH LIBUR IDUL FITRI SERTA LIBUR TAHUN BARU (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

  • Agustine Sulviani
  • Enok Nurbayasari
Keywords: Libur Idul Fitri, Libur Tahun Baru, dan Abnormal Return

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah libur Idul Fitri, serta perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah libur Tahun Baru,  pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik studi peristiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan indeks LQ45. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji Wilcoxon Signed Ranks Test.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan abnormal  return sebelum libur Idul Fitri dengan sesudah libur Idul Fitri, serta terdapat perbedaan abnormal return sebelum libur Tahun Baru dengan sesudah libur Tahun Baru.

 

 

Author Biographies

Agustine Sulviani

 

 

 

Enok Nurbayasari

 

 

Published
2020-03-10
Section
Articles